Klar:
http://de.wikipedia.org/wiki/Iptables
http://de.wikipedia.org/wiki/Ipchains
Es wurde nicht angegeben, für welches Betriebssystem sie sein soll
Prinzipiell aber gilt: Die sog. 'Personal Firewalls' täuschen ALLE eine Sicherheit vor, die sie nicht bieten. Mehr Infos darüber gibt es beim CCC:
http://www.ulm.ccc.de/PersonalFirewalls - Deutlich sicherer ist es, alle unnötigen Dienste, die bei Windows leider standardmäßig aktiviert sind (völlig grundlos wohlgemerkt) zu deaktivieren. Hierfür finden sich kleine Hilfstools auf der CCC-Seite.
Zusätzlich hilft es, Brain.exe zu installieren:
http://brain.yubb.de/